PsiQuant
Modèle de Hull-White (2025)
Implémentation numérique du modèle de Hull-White à un facteur pour le pricing d’obligations à taux zéro. Approche basée sur la formulation EDP (Feynman-Kac) et la discrétisation implicite par différences finies.
Projets & Recherches Quantitatives
Sélection de nos travaux de recherche et d'implémentation en modélisation stochastique appliquée aux marchés complexes.
Construction d’une Courbe des Taux (2025)
Étude et implémentation de méthodes de bootstrapping et d’interpolation pour la construction de courbes de taux. Analyse critique des approches spline cubique, monotone convex, etc.
